Vxx variantas
Turinys
Pagrindinės problemos su plano strategijomis MAE yra skirtumas tarp uždarymo kainos ir intraday aukščiausios ar žemiausios kainos prieš tavo poziciją, kuri paprastai nėra fiksuojama įprastuose testuose, TAČIAU.
MAE stipriai padidina margin call riziką, nes iš vienos pusės tu turi išnaudotą svertą, o iš kitos pozicija dienos eigoje juda prieš tave, kas, beje, atsitiko ir man pačiam praeitą mėnesį. Nuo MAE nėra vxx variantas, išskyrus opcionus ar diversifikaciją.
Diversifikacija šiuo atveju taip pat nereali, na, dėl išnaudotos maržos. Kitos galimybės: 1 Pereiti prie vien opcionų.
Vanilla opcionai turi automatiškai ribotą riziką, todėl jos valdymas yra paprastesnis. Strategijų testai - ateityje.
Dalinai taikyta pirminiame projekte. Sverto reikalavimus sumažintų ilgesnis serijos orderių laikymas, bet tokia strategija būtų nepalyginamai sudėtingesnė, ir, kaip parodė, mano margin call - nebūtinai vxx variantas.
Tuo labiau, nėra jokių apsaugų nuo "kintamumo drag'o", kai ryte atsikėlęs randi ateities kontraktus šoktelėjusius keliais šimtais procentų dalis mano margin call atvejo. Kas norės, galės užsisakyti.
Taigi sveikinuosi tradiciškai. Nors ir persikrausčiau į naują vietą savo rytiniams pasisveikinimams su kolegomis, kurie prekiauja už Atlanto. Tiems, kurie dar ne mūsų valtyje, noriu paaiškinti, kad šio rytinio pasisveikinimo ištakas ir vystymąsį galite rasti temoje JAV pulsas. Formalumai baigti, einam prie reikalo.